Valk Sparveld spracováva trhové dáta pomocou prediktívnych modelov a testuje každý signál na vopred definované rizikové limity. Výsledok dostanete každý pracovný deň v správe, ktorá vysvetľuje výkonnosť, istotu modelu a vystavenie riziku.
Každý signál, ktorý sa objaví v dennej správe, prechádza pevnou sériou krokov. Tento dizajn umožňuje spätne vysledovať, prečo k určitému výsledku došlo, namiesto prezentovania rád bez opodstatnenia.
Priebežný zber trhových údajov, informácií o knihe objednávok a relevantných makroekonomických ukazovateľov z verejne dostupných a licencovaných zdrojov.
Prediktívne modely porovnávajú historické vzorce so súčasnými trhovými podmienkami a generujú predbežný signál.
Každý signál je testovaný podľa stanovených limitov rizika. Signály, ktoré prekračujú tieto limity, sú stlmené alebo vylúčené.
Výsledok je zhrnutý v dennej správe vrátane základných argumentov a použitých predpokladov.
Platforma pozostáva zo štyroch súvisiacich modulov. Každý modul poskytuje vstup do dennej správy a používateľ si ho môže prezerať samostatne.
Údaje o trhu sa neustále čítajú a analyzujú hneď, ako sú k dispozícii nové informácie. Odchýlky od očakávaných vzorov sa označia na ďalšie posúdenie a nie sú následne spracované.
Každé odporúčanie je pred zahrnutím do správy testované voči vopred stanoveným limitom rizika na portfólio.
Výsledky modelov sa pravidelne porovnávajú so skutočnými pohybmi na trhu. Určené odchýlky sa používajú na úpravu parametrov.
Základná infraštruktúra je nastavená tak, aby spracovávala rastúce objemy údajov, takže kapacita analýzy rastie s veľkosťou portfólia.
Namiesto súhrnných štvrťročných údajov dostanete správu za pracovný deň. To umožňuje sledovať správanie modelu hneď, ako k nemu dôjde, a nie až potom.
| Indikátor | Stav | Vysvetlenie |
|---|---|---|
| Modelová istota | Stredná – vysoká | Na základe konvergencie medzi podmodelmi |
| Vystavenie riziku | V rámci limitu | Testované podľa stanovených limitov rizika |
| Odchýlka v porovnaní s benchmarkom | Obmedzené | V porovnaní s vopred stanovenou referenciou |
Metodické vysvetlenie: metóda výpočtu za každou správou je zaznamenaná a nemení sa bez predchádzajúcej registrácie. Základná metodika môže byť vysvetlená na požiadanie.
Vysvetlenie nižšie je určené pre používateľov, ktorí chcú pred požiadaním o prístup pochopiť, ako sa údaje spracúvajú a overujú.
Platforma využíva verejne dostupné trhové údaje, informácie o knihe objednávok z uznávaných obchodných platforiem a licencované súbory makroekonomických údajov. Každý zdroj údajov je pri zaznamenávaní zaregistrovaný, aby bolo možné spätne vysledovať, aké informácie prispeli k danému signálu.
Údaje, ktoré nespĺňajú požiadavky na kvalitu, sú pred dosiahnutím modelov vylúčené z ďalšieho spracovania.
Výsledky modelu sa pravidelne porovnávajú so skutočnými pohybmi na trhu. Odchýlky medzi predikciou a výsledkom sa zaznamenávajú a používajú na úpravu parametrov modelu.
Validácia prebieha na základe historických údajov, ktoré neboli použité pri trénovaní modelu, aby sa predišlo skresleným výsledkom.
Prístup k údajom peňaženky je obmedzený na oprávnených používateľov a je zaznamenaný v denníku prístupu. Údaje sa ukladajú a spracúvajú šifrovane v rámci infraštruktúry, ktorá je v súlade s platnými európskymi nariadeniami o ochrane údajov.
Ďalšie podrobnosti o použitých bezpečnostných opatreniach sú k dispozícii na vyžiadanie.
Nižšie uvedené scenáre ilustrujú, ako sa platforma používa v rôznych situáciách. Toto sú popisy aplikácií, nie reprezentácie výsledkov jednotlivých zákazníkov.
| Scenár | Vydanie | Úloha platformy | Čo ukazuje správa |
|---|---|---|---|
| Strategické investičné rozhodnutie | Investor chce určiť, či je posun v alokácii portfólia opodstatnený na základe aktuálnych trhových podmienok. | Platforma analyzuje relevantné segmenty trhu a zvažuje navrhovaný signál voči stanoveným rizikovým limitom. | Modelová istota, očakávané vystavenie riziku a základné zdôvodnenie na signál. |
| Prevádzková efektívnosť | Spoločnosť chce štruktúrovať opakujúce sa analytické činnosti namiesto manuálneho zhromažďovania a interpretácie údajov. | Nepretržité spracovanie údajov nahrádza manuálny zber; signály sa generujú a zaznamenávajú automaticky. | Čas spracovania podľa zdroja údajov a prehľad zistených odchýlok. |
| Zabezpečenie rizika | Manažér chce včasný prehľad o zvyšovaní expozície v rámci existujúcej pozície. | Motor na znižovanie rizika priebežne kontroluje polohu voči nastaveným limitom a označuje porušenia. | Skóre rizika, prekročené limitné hodnoty a dôvod hlásenia. |
Aplikácia vás nezaväzuje k odberu. Po posúdení dostanete vysvetlenie metodiky a prípadne príklad denného výkazu, ktorý vyhovuje vašej situácii.